AO VIVO! TRADING SYSTEM

Se você leu nosso artigo entituldo: MIOLODURO - O Início, você já sabe que investimentos e negociações na bolsa de valores é um dos negócios que tratamos aqui em MIOLODURO | Overclocking! Em se tratando de investimentos, nós começamos no mercado de ações; e embora tivéssemos praticamente nenhuma experiência em negociar ações todos os dias, até que não nos saímos mal. Na verdade, logo que iniciamos (primeiros meses), conseguimos uma consistência surpreendente de cerca de 3% por semana. Por vezes, conseguíamos mais do que isso em um único dia, e praticamente não perdíamos (escolhemos bem as ações, e não realizávamos prejuízos). Caso você esteja acostumado com o mercado de ações, sabe que esta nossa "sorte" não iria durar muito, visto que para você ter sucesso neste mercado, precisa saber quando entrar e quando sair (regra que aprendemos da pior maneira possível). Se calcularmos o saldo total do tempo que ficamos negociando ações, ainda terminamos no lucro, pois o fato de não "honrarmos" nosso limite de perda na última negociação que fizemos (não querendo realizar o prejuízo inicialmente), fez com que perdêssemos bem mais do que deveríamos, mas como nossa teimosia não foi tão severa, perdemos uma quantia considerável, mas tínhamos um lucro anterior bem maior. E o mais importante, aprendemos uma importante lição.

"Cut your losses short", ou trazendo para o português: "Corte suas perdas antes que elas fiquem piores". Esta é uma regra importante, mas que muitas vezes não aceitamos ou demoramos muito para aceitar. Se existe alguma verdade absoluta no mercado de ações, é que em algum momento você irá perder, e se você for prudente e sensato, irá sair do "trade" respeitando os limites de perda que você tinha estabelecido antes de aplicar seu dinheiro; ou pode perder o suficiente para tirá-lo do mercado definitivamente. Admitir e largar uma aplicação que não deu o resultado esperado (aqui estou falando de Day Traders, ou Traders de curto prazo), é talvez a regra mais importante para que investidores agressivos se mantenham operando. E a segunda diz respeito aos lucros, e talvez seja um atributo que requer ainda mais controle do investidor, pois se refere ao fato de "deixar uma aplicação vencedora rolar". A analogia que faço aqui (apesar de não surfar), é com a capacidade que os surfistas possuem em aproveitar uma onda boa até o seu final. Quando olhamos os surfistas se preparando para pegar uma onda (além deles não pegarem qualquer uma), quando pegam, ficam nela tanto quanto for possível. Porque sabem que pode demorar para terem outra onda legal, e então precisam aproveitá-la para executar suas manobras! O mesmo vale para quando você está em um trade lucrativo...

Mercado Futuro: Mini dólar

Nossa experiência na negociação de ações foi muito importante por diversas razões, pois cometemos muitos erros que hoje já temos a experiência para evitá-los, mas sobretudo nos colocou na linha de estudar as inúmeras facetas deste mundo de investimentos e seus: indicadores, algoritmos, plataformas e etc. Mas hoje nossa principal operação na bolsa de valores de São Paulo está no mercado futuro, mais especificamente nos contratos de mini dólar. Como nosso perfil não é de longo prazo, e dada a alavancagem que este ativo proporciona, passou a ser nosso principal investimento. Testamos algumas plataformas online (tanto home brokers quanto para implementar nossos algoritmos; e hoje temos um sistema maduro do ponto de vista de automação e execução de ordens, e que também já evoluiu muito no tocante a eficiência das regras de entrada e saída dos trades. Sabemos que nunca chegaremos em um sistema perfeito, mas pelo menos identificamos claramente alguns pontos onde nosso sistema já mostra certa robustez. Esta é a versão 1.0 (que você pode acompanhar a execução e resultados AO VIVO aqui em MIOLODURO | Overclocking! Mas da mesma maneira que sabemos que não existe sistema perfeito, sabemos que a cada dia nosso software se aproxima um pouco mais desta utopia, pois a diariamente aprendemos algo novo, adicionamos "inteligência" ao nosso código, e removemos "bugs" (erros) que nos garantem que não sofreremos mais daquele mesmo problema. E cada vez que avançamos um pouco mais, isto tem um impacto positivo na balança do mês e no nosso saldo geral, o que na longa estrada (é o que acreditamos), é o que nos dará um sistema vencedor.

Muitos pensam que o mercado é advinhação, chute, loteria... e outros pensam que é 100% previsível (pela matemática). Acreditamos que independente de quem esteja com a razão (e talvez ambos tenham um pouco dela), é possível estabelecer regras de entrada e saída que na média (80:20), gerem um saldo positivo. Na verdade uma entrada que ganha apenas 50% das vezes, caso você consiga cortar suas perdas com eficiência e "surfar" os trades positivos com maestria, deve chegar em um robô que gera lucro no final do mês. Em artigos futuros iremos abordar mais detalhes do nosso sistema de simulação e cálculo de eficiência do nosso algoritmo. O ponto é que não precisamos advinhar qual será o preço do dólar ou calcular com 100% de precisão se o WDO/DOL irá subir ou descer, mas uma vez que estejamos em um trade, sempre sair com o menor prejuízo possível;e quando acertamos a mão: surfar a onda perfeita o máximo possível. Quando começamos a implementar nossa primeira estratégia (conjunto de indicadores de entrada, saída, limites de perda e etc), e iniciamos a rodar nossas simulações, os resultados foram muito diversos e a grande maioria muito ruim. Pior ainda que várias interpretações erradas que tivemos e inclusive erros (bugs) no nosso sistema, encontramos somente em produção, quando estávamos negociando com nosso suado dinheiro! Mas à medida que começamos a entender mais do mercado, ler, ler e ler ainda mais sobre negociação de ativos e implementação de algoritmo de trading, foi visível a evolução. Os dias positivos começaram a aumentar, o saldo do mês (embora ainda negativo), começou a ficar menos negativo, até que chega o primeiro mês que some o sinal de menos na frente do saldo! Não se engane, sabemos que muitas vezes estamos em uma situação política e/ou econômica que faz com que o mercado "encaixe" no seu sistema. Por isso, o entendimento dos tipos de mercado (muito volátil, de alta, baixa, lateral e etc), são importantes para saber em qual deles sua estratégia funciona melhor, em qual ela funciona mais ou menos, e em quais situações você precisa ficar fora ou implementar uma variação mais adequada.

Nossa estratégia atual...

Nossa estratégia atual está estável e terminando o mês na maioria das vezes no lucro. Mas estamos com esta última versão rodando há poucos meses e portanto sabemos que não temos ainda uma amostragem de variação de mercado suficiente para sabermos realmente o quanto nosso algoritmo está eficiente. Uma tática que implantamos para nos proteger e tentar identificar tendências de mercado que nosso sistema não se sai bem, é colocar nosso sistema em modo de simulação caso tenhamos uma sequência de dias com perda. Até termos maior confiança e conhecermos mais da execução desta nossa última versão, é importante que não tenhamos sequências longas de perdas diárias, pois isso além de impactar nosso saldo total, pode gerar um déficit que levaremos muito tempo para recuperar. Este é um ponto importantíssimo no mercado, e estamos sempre estudando maneiras de ter esse risco o mais controlado possível. Em virtude disso, se você acompanhar AO VIVO nossas negociações ou conferir nossos resultados diários, verá que sempre apontamos se nosso sistema está em modo de "SIMULAÇÃO" ou "PRODUÇÃO", e que os resultados finais sempre levam em consideração apenas os dias que rodamos em "PRODUÇÃO". Pois independente se ganhamos ou perdemos em SIMULAÇÃO, não conta. Depois que colocamos nosso algoritmo em SIMULAÇÃO, também esperamos alguns dias com resultados positivos para voltar a operar em PRODUÇÃO (mas em ambos os modos, operamos durante o horário do pregão para que você possa acompanhar). Então, em dias de negociação na B3, você é nosso convidado para acessar MIOLODURO | Overclocking! e acompanhar AO VIVO nossa jornada!