Automatização de Investimentos

Desde que começamos a operar na bolsa e conhecer as diferentes plataformas de negociação disponíveis no mercado, ficou nítida a necessidade de trabalharmos em um sistema de automatização para operar com velocidade, regras claras (sem emoção), e fazendo uso da maior quantidade de informações possíveis. Mas cada vez que assistimos a um vídeo onde algum trader explica seus métodos e inúmeros artigos pela internet, nos parece que a maioria das pessoas ainda opera manualmente no mercado Brasileiro. Se não me engano meu sócio apontou para um número que no Brasil menos de 20% das ordens são efetuadas por algoritmos/robos. Mesmo em mercados mundo afora, os números podem ser maiores, mas ainda temos uma grande parcela de investidores que operam manualmente (seja por preferência, ou dificuldade em encontrar um sistema onde não precisem de muitos conhecimentos técnicos para automatizar sua estratégia). Li alguns livros que mencionam serviços (nos EUA) de automação de estratégias, onde programadores com experiência em Algo Trading implementam as regras para o investidor.

Neste ponto, sermos profissionais de TI nos ajudou...

Já assisti alguns vídeos onde os investidores falam categoricamente que robôs ou sistemas de investimento com regras programadas não funcionam e que o melhor e mais indicado é o investidor operar manualmente, olhando os gráficos, lendo os livros de ofertas e etc. Realmente respeito os profissionais que tem tamanha destreza e capacidade de operar diretamente e que não deixam a emoção, no calor da situação, fazê-los cometerem erros que geram um enorme prejuízo ou inibam uma permanência em uma posição vencedora. Mas nós aqui em MIOLODURO | Overclocking!, além de termos trabalho no horário de funcionamento da B3, temos o objetivo exatamente ao contrário: ter fluxo de renda (e nosso sistema automatizado de investimento é um deles), gerando renda recorrente para nós sem que tenhamos que operar nada! Isso mesmo, nada. Este site, mais do que um site sobre investimentos e compra e venda de ativos, é um site de empreendedores buscando Financial Indepenced, Retire Early. Se você ler este artigo, vai entender que estamos buscando trabalhar com mais eficiência, criando sistemas que gerem renda; e não buscando simplesmente mais trabalho. Nossos empregadores já cuidam de fazer isso pra nós...

Todos os sites e sistemas de investimento que temos, desenvolvemos alugando salas de co-work das 19:30hs às 0:00hs (e alguns finais de semana), buscando maximizar cada hora trabalhada, transformando-as em código que executa regras de negócios (investimento em mercado futuro sendo uma delas). Este site que você está acompanhando, é alimentado automaticamente e ONLINE com nosso sistema de investimento. O que você visualiza na nossa página principal durante o horário de pregão, são nossas transações exatamente quando elas ocorrem (e na maioria das vezes com poucos milissegundos de atraso). As atualizações de resultados diários e mensais também ocorrem de maneira automática (são atualizados de hora em hora), e estamos trabalhando para adicionar ainda mais recursos e informações aqui em MIOLODURO | Overclocking, que implementaremos uma vez.

Se você não é programador, existem opções mais simples...

Nós já trabalhamos com algumas plataformas diferentes para implementar e configurar nossas estratégias de negociação. Aliás, algumas plataformas oferecem mais de uma maneira de você automatizar seus investimentos. Talvez a opção mais comum seja a que exige apenas a configuração da sua estratégia (basicamente você parametriza suas ordens: Stop Loss, Stop Gain, e etc), e foi assim que começamos para nos habituarmos aos jargões e entender mais sobre os diversos indicadores que estávamos testando e avaliando. Outra opção é utilizar alguma linguagem de programação que se integre a plataforma que você utiliza, ou talvez utilizar os novos sites que disponibilizam robôs e também oferecem serviços para implementar sua estratégia customizada. E por último, também utilizamos uma plataforma que permite automatizar 100% do nosso dia de negociações, através de uma planilha Excel. Este talvez seja o método mais fácil para iniciantes e para as pessoas que não sabem programar e não querem/podem pagar um programador (até porque podem estar iniciando no mercado e querem guardar o capital exatamente para poder investí-lo). Estamos planejando como podemos disponibilizar aqui em MIOLODURO | Overclocking!, alguns modelos simples de planilha para que as pessoas entendam como funciona, qual o nível de complexidade (um modelo funcional), e entendam o conceito. Se isto é algo que lhe interessa, fique ligado!

Simular, simular e simular...

Depois que havíamos decidido sobre qual plataforma utilizar, implementamos nosso sistema, e pensávamos que estávamos perto de vê-lo em ação pra valer, começou a fase mais importante e talvez a mais complexa: simulação. Primeiro que o ambiente e ferramentas de simulação precisam ser bem avaliados quando você está decidindo qual plataforma utilizar, pois se o sistema de simulação não é confiável, possui bugs ou é difícil de automatizar, torna tudo muito complexo. Depois que terminávamos de programar e parametrizar nosso sistema, deixávamos rodando algumas baterias de teste durante a noite e todo o final de semana. Definir quais parâmetros testar, por si só já é uma tarefa árdua, pois não dá para você testar TODAS as variações (na realidade até dá, mas você vai precisar de um bolso bem "cheio" para não levar a vida toda esperando). Então nós avaliávamos os cortes que queríamos fazer para identificar as tendências e "tentar" avaliar quais parâmetros faziam mais sentido utilizar o tempo rodando com os dados da simulação. Isto tudo sem contar os bugs que seu sistema tem e no final invalida a simulação pois o que aconteceu foi bom (ou ruim) em virtude de um bug e não pela execução correta da sua estratégia. Por último, uma vez que o sistema está livre de bugs e está rodando OK e retornando lucros e prejuízos, começamos a calcular a eficiência (ou a qualidade) do nosso sistema. Existem literaturas a respeito e nós estamos compartilhando aqui no site as que nos influenciaram e estão nos ajudando nesta jornada, e escolhemos o modelo descrito por Van K. Tharp (quem acompanha MIOLODURO | Overclocking! sabe que já recomendamos vaários de seus livros). Van Tharp fala sobre o System Quality Nubmer (SQN), e como calculá-lo (se você quer aprender sobre SQN, indico adquirir o livro de Van Tharp: DEFINITIVE GUIDE TO POSITION SIZING STRATEGIES). Nós pretendemos em breve discutir e divulgar o SQN do nosso sistema de investimento, mas isso ficará para outro artigo... até breve!